Wahrscheinlichkeitsdichte

Wahrscheinlichkeitsdichte
Ordinate der  Dichtefunktion einer stetigen  Zufallsvariablen X, die keine  Wahrscheinlichkeit ausdrückt, sondern nur eine Interpretation wie folgt zulässt: Ist f(x) die W. an einer bestimmten Stelle x, dann ist f(x) · Δx bei kleinem Δx eine Näherung für die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert im Intervall (x; x + Δx) annimmt. W. können Werte über 1 annehmen.

Lexikon der Economics. 2013.

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